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CFD Education 徹底解説

オーバーナイト金利

CFDには「オーバーナイト金利」という物があります。FXの「スワップ金利」に似ていますが、別物になります。オーバーナイト金利は、ポジションを返済せず日をまたいだ時、ロングに対して金利の支払い、ショートに対して金利の受け取りが発生します。

オーバーナイト金利の計算方法は簡単です。「取引商品の現地国の政策金利±α」になります。日本株CFDや日経225先物CFDであれば日本の政策金利、オーストラリア株価指数CFDであればオーストラリアの政策金利が適用されます。「±α」の部分は業者毎で違うので、ウェブサイトや資料、コールセンターなどでお調べください。

では、オーバーナイト金利は実際にどの程度になるのでしょうか。例えば、日経225先物CFDを100万円分ロングしたとします。日本の金利が0.1%、CFD業者のロング金利が2.5%と仮定して試算すると、100万円に対して政策金利0.1%+業者の金利2.5%を足した2.6%、2万6000円が年間の金利になります。これを1年365日で割ると、1日約71円になります。

1,000,000円 × (0.001+0.025) ÷ 365 ≒ 71円

上記はロングポジションを持ち越した際のオーバーナイト金利ですが、逆にショートポジションを持ち越した場合に受け取る金利の計算方式は「各国の政策金利−α」となります。オーストラリア株価指数CFDを100万円分ショートで持ち越した場合は、オーストラリアの政策金利3%から、業者の売り金利0.25%を引いた2.75%、2万7500円が年間の受け取り金利になります。これを1年365日で割ると、1日約75円になります。

1,000,000円 × (0.03-0.0025) ÷ 365 ≒ 75円

オーストラリアのように、業者のショート金利より、政策金利の方が高い場合はオーバーナイト金利の受け取りが発生しますが、日本の政策金利0.1%のように、業者の金利よりも低い場合は、受け取れる金利は発生しません。計算上はマイナスになりますが、支払いも発生しませんので、CFDのショートは比較的有利な取引でしょう。

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